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與其別處仰望,不如并肩而行

發布人: ?發布時間:2017-11-06 18:32:05

1、量化投資這么火,到底是什么?

簡單地說,量化投資是一種用科學化、程序化、系統化、數量化的手段研究發現市場規律,并利用這些規律來進行投資的方法。在海外的發展已有40多年的歷史,其投資業績穩定,市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。

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2、從事量化需要什么樣的背景?

了解金融市場和經濟學理論,同時有一定的數理知識、計算機編程能力和數據處理能力的復合背景;有人工智能方面的背景也有一定的好處。

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3、富善投研團隊的背景

富善的投研團隊成員具備數理化、統計學、信息技術等碩士以上學歷,畢業于國內外名校,其中不乏留美歸國的博士,是個土洋結合的理工科團隊,投研團隊經驗豐富。

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4、策略研發的流程

一般的量化策略的研發遵循如下流程:

1)選定投資策略的市場和品種(股票、期貨、債券、期權等);

2)搜集市場的歷史數據,并進行數據清洗,方便下一步的研究;

3)利用各種方法進行投資策略的研發,這些方法既包括利用傳統的經濟學和金融知識得到的投資思想,也包括從交易實戰中總結歸納的投資思路;

4)用編程實現投資思路,并進行回測,篩選得到多個收益風險比足夠高的投資策略;

5)對不同類型不同思路的投資策略進行組合,優化策略的風險參數;

6)開發方便自動化執行的交易程序,進行實盤投資;

7)定期對實盤策略進行檢查和評估,不斷改進量化策略;

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5、新手學習量化路線

1)學生可以選擇相關大學的金融工程或者計量經濟學專業進行系統學習;

2)實戰派可以從一兩個具體的市場或交易品種開始,用簡單的量化方法實現投資思路;

3)有一定基礎后可以進入大的買方或者賣方機構入行,逐漸積累量化投資經驗;

4)向賣方金融工程分析師學習和同行交流是非常重要的途徑。

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6、量化行業發展前途,會遇到什么樣的瓶頸?

1)從國外的經驗來看,量化投資在國內市場未來的發展潛力很大。對個人來說,量化投資可以用于個人的資產管理,替代傳統的相對主觀的炒股炒期貨的方法;對于機構來說,量化投資會逐漸擴大在國內資管行業中的份額,為投資者提供高性價比的一個選擇;

2)可能的瓶頸在于國內衍生品市場發展速度太慢,一些高級的量化投資方法在國內沒有用武之地;另一個可能的瓶頸來自于監管機構的一些政策對量化投資策略的限制;

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7、進行量化投資對IT技能有什么要求?

基本的要求有一定的編程能力和數據處理能力,能應用(最好是熟練掌握)一種常用的編程語言,如matlabpythonR或者C++等;在此基礎上擁有數據庫基礎和自動化交易底層實現的能力就更好了。

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8、推薦書籍

這方面的話要根據具體的市場(股票、期貨、債券、期權等)有所不同,建議大家多利用互聯網搜索工具根據自己的需求進行個性化的選擇。下面只羅列一些常見的入門書籍:

Trends in Quantitative Finance

《計量經濟學》

《海龜交易法則》

《交易策略評估與最佳化》

Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals

Quantitative Equity Investing

Active Portfolio Management

Statistical Arbitrage

期權、期貨及其他衍生產品

Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading

Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners

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9、如何尋找組織

一方面可以關注各大券商金工團隊的研究成果的發布渠道,另一方面可以加入一些討論量化投資的論壇、網站等;最好的當然是加入一個優秀的量化投資團隊啦。

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10、我不會寫代碼,是不是就和量化無緣了?

不完全是,一方面可以利用一些交易軟件提供的工具實現簡單的量化投資方法,甚至用Excel都可以進行回測,另一方面可以從一些簡單入門的編程語言學習,實現從不會寫代碼會寫代碼的突破;

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在中國,“量化投資”仍是朝陽行業,得到了越來越多投資者的認可,但在思想、技術與市場環境等方面與歐美市場有著巨大的差距,這也說明了量化未來發展的潛力很大。富善作為國內量化的先行者,將不斷增加投研實力和研發力度,在堅持自己風格的同時,不斷與時俱進。


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